매매 수익률 분석은 주식 시장에서 투자자들이 자신의 투자 결정을 내릴 때 중요한 도구 중 하나 입니다. 이 글에서는 KOSPI 시총 100위 기업들의 이동평균선 매매를 YSBot의 KR Stock Backtest Tool을 이용해 테스트 해보겠습니다.
이동평균선(Moving Averages)이란?
먼저, 이동평균선이란 무엇인지 이해해야 합니다. 이동평균선은 일정 기간 동안의 주식 가격의 평균을 나타내는 지표입니다. 이것은 주식 시장에서 흐름을 파악하고 추세를 판단하는 데 도움을 줍니다.
단순 이동평균(Simple Moving Average, SMA)
특정 기간 동안의 주식 가격의 평균을 계산합니다.
지수 이동평균(Exponential Moving Average, EMA)
최근 가격에 높은 가중치를 두며, 빠른 변화에 민감합니다.
테스트 설정
테스트 기간 : 1990년도 1월 ~ 2023년도 10월 30일
슬리피지 : 0.2%로
수수료 : 매수와 매도시에 0.15%를 지불하는것으로 설정
진입
진입설정은 20일선이 60일선을 뚫고 상승할때 진입하는것으로 하였으며 종목별로 최대 자산대비 1%만 진입하여 최대 100개 기업을 동시에 진입할 수 있도록 하였습니다.
익절
익절은 진입한 가격대비 30%의 수익률이 발생하면 익절하도록 하였습니다.
손절
손절은 익절과 마찬가지로 30%의 손실이 발생하면 모든 주식을 매도처리하도록 하였습니다.
테스트 결과
해당 매매기법으로는 결과적으로 수익이 발생하기는 하였지만 1990년도의 코스피지수 대비 현재의 코스피지수를 감안하였을때 지수상승률에 못미치는 결과물을 보여주었습니다.
해당 설정에서 익절 목표수익률이나 손절 목표수익률을 설정을 어떻게 하느냐에 따라 누적수익률은 달라질 수 있었겠지만 단순한 이동평균선 매매만으로는 쉽지 않은 모습을 보여주었네요.
마치며
금일 이동평균선 매매는 유의미한 성과를 보여주지는 못하였습니다. 차트에 대해서 공부를 하다보면 상당히 많은 지표와 기법들을 보실 수 있는데요. 지표중에 가장 간단한 이동평균선을 사용해서 테스트해보았지만 역시 많은 수익을 내는것은 쉽지 않아보였습니다.